以下の項目をご確認ください。

1.ご利用のコンピュータがUSB フラッシュメモリーからのシステム起動に対応していますか？
2.USB フラッシュメモリーに MBR 領域は確保されていますか？

通常販売されている USB フラッシュメモリーにはMBR 領域は確保されていません。
USB フラッシュメモリーに限らず、デバイスからシステムを起動する場合には MBR 領域が必要です。